添加日期自動完成

以前的程序版本分階段輸入日期，從而進行前行和歷史優(yōu)化，這很不方便。 而這一回，我實現(xiàn)了所需時間范圍的自動輸入。 功能的細節(jié)可以描述如下。 所選時間間隔應自動分為前行優(yōu)化和歷史優(yōu)化。 兩種優(yōu)化類型的步驟都是固定的，并在間隔拆分之前已設置完畢。 每個新的前行范圍必須在上一個范圍之后的第二天開始。 歷史間隔的偏移（重疊）等于前行窗口的步長。 與歷史優(yōu)化不同，前行優(yōu)化不會重疊，它們實現(xiàn)了連續(xù)的交易歷史。

(資料圖片僅供參考)

為了實現(xiàn)該任務，我決定將此功能轉(zhuǎn)移到一個單獨的圖形窗口之中，并令其獨立于主界面，彼此不直接相關。 結果就是，赫茲股票量化得到以下對象層次結構。

赫茲股票量化來研究一下此功能如何連接，并查看其實現(xiàn)示例。 赫茲股票量化從創(chuàng)建擴展的圖形界面開始，即，圖表上的所有內(nèi)容來自 AutoFillInDateBorders 對象，該對象代表圖形窗口，及以下。 該圖片示意 GUI 元素，XAML 標記，以及由 AutoFillInDateBordersVM 類呈現(xiàn)的 ViewModel 部分中的字段。

如您所見，GUI 包括三個主要部分。 其中包括兩個日歷，用來輸入優(yōu)化期開始和結束日期；指定前行和歷史間隔邊界的表格；以及 “Set” 按鈕，單擊該按鈕會將指定范圍劃分為相應的歷史和前行窗口。 屏幕截圖中的表格包含重復的三行，實際上只有兩行：第一行負責歷史日期范圍，第二行設置前行范圍。

表格中的 “Value” 是相應優(yōu)化類型的步數(shù)，以天為單位的。 例如，如果歷史間隔的值是 360 天，而前行值是 90，則意味著日歷中指定的時間間隔將分為 360 天的歷史優(yōu)化間隔，和 90 天的前行間隔。 每個下一個歷史優(yōu)化窗口的開始將依據(jù)前行間隔步數(shù)平移。

class AutoFillInDateBordersM : IAutoFillInDateBordersM{ ? ?private AutoFillInDateBordersM() { } ? ?private static AutoFillInDateBordersM instance; ? ?public static AutoFillInDateBordersM Instance() ? ?{ ? ? ? ?if (instance == null) ? ? ? ? ? ?instance = new AutoFillInDateBordersM(); ? ? ? ?return instance; ? ?} ? ?public event Action<List<KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>>> DateBorders; ? ?public void Calculate(DateTime From, DateTime Till, uint history, uint forward) ? ?{ ? ? ? ?if (From >= Till) ? ? ? ? ? ?throw new ArgumentException("Date From must be less then date Till"); ? ? ? ?List<KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>> data = new List<KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>>(); ? ? ? ?OptimisationType type = ; ? ? ? ?DateTime _history = From; ? ? ? ?DateTime _forward = (history + 1); ? ? ? ?DateTime CalcEndDate() ? ? ? ?{ ? ? ? ? ? ?return type == ? _(history) : _(forward); ? ? ? ?} ? ? ? ? ?while (CalcEndDate() <= Till) ? ? ? ?{ ? ? ? ? ? ?DateTime from = type == ? _history : _forward; ? ? ? ? ? ?(new KeyValuePair<OptimisationType, DateTime[]>(type, new DateTime[2] { from, CalcEndDate() })); ? ? ? ? ? ?if (type == ) ? ? ? ? ? ? ? ?_history = _(forward + 1); ? ? ? ? ? ?else ? ? ? ? ? ? ? ?_forward = _(forward + 1); ? ? ? ? ? ?type = type == ? : ; ? ? ? ?} ? ? ? ?if ( == 0) ? ? ? ? ? ?throw new ArgumentException("Can`t create any date borders with set In sample (History) step"); ? ? ? ?DateBorders?.Invoke(data); ? ?}}

窗口數(shù)據(jù)的模型類是運用單例范式（Singletone pattern）編寫的對象。 這樣可以繞開擴展的圖形窗口，令主窗口的 ViewModel 部分與數(shù)據(jù)模型進行交互。 在有趣的方法當中，對象僅包含“Calculate” ，用來計算日期范圍，并在完成上述過程后調(diào)用 事件。 事件接收一對數(shù)值集合作為參數(shù)，其中鍵值是所分析間隔的類型（前行或歷史優(yōu)化），而其值是一個包含兩個 DateTime 值的數(shù)組。 第一個表示所選間隔的開始日期，而第二個表示結束日期。

該方法會在一個循環(huán)中計算日期范圍，備選是更改計算窗口的類型（前行或歷史）。 首先，歷史窗口類型設置為所有計算的起點。 在循環(huán)開始之前還設置了每種窗口類型的初始日期值。 在循環(huán)的每次迭代中，使用嵌套函數(shù)計算所選窗口類型的邊界極值，然后依據(jù)極值范圍日期驗證該值。 如果日期超界，那么此為循環(huán)退出條件。 優(yōu)化窗口范圍是在循環(huán)里形成的。 然后，更新下一個窗口開始日期和窗口類型切換器。

所有操作之后，如果未發(fā)生任何錯誤，則利用所傳遞日期范圍調(diào)用事件。 所有進一步的動作均由類來執(zhí)行。 按下 “Set” 按鈕回調(diào)可啟動上述方法的執(zhí)行。

為赫茲股票量化的擴展而建立的數(shù)據(jù)模型工廠以最簡單的方式實現(xiàn)：

class AutoFillInDateBordersCreator{ ? ?public static IAutoFillInDateBordersM Model => ();}

基本上，當我們調(diào)用 “Model” 靜態(tài)屬性時，我們持續(xù)引用數(shù)據(jù)模型對象的同一實例，然后將其強制轉(zhuǎn)換為接口類型。 我們在主窗口的 ViewModel 部分中用到此事實。

public AutoOptimiserVM(){ ? ?... ? ? += Model_DateBorders; ? ?....}~AutoOptimiserVM(){ ? ?... ? ? -= Model_DateBorders; ? ?....}

在主窗口 ViewModel 對象的構造函數(shù)和析構函數(shù)之中，赫茲股票量化都可不用存儲指向該類實例的指針，但調(diào)用它則要通過靜態(tài)數(shù)據(jù)模型工廠。 請注意，主窗口的 ViewModel 部分實際上配合所研究的類一起操作，但無需知道該類是這樣操作的。 因為在類構造函數(shù)和析構函數(shù)中之外，其他任何地方都未提及引用了該對象。 訂閱所提到的事件后，在回調(diào)時，首先清空所有先前輸入的日期范圍，然后在循環(huán)中添加經(jīng)事件傳遞來的新日期范圍，一次一個。 在集合中添加日期范圍的方法也已在主圖形界面的 ViewModel 端實現(xiàn)。 看起來像這樣：

void _AddDateBorder(DateTime From, DateTime Till, OptimisationType DateBorderType){ ? ? ? ?try ? ?{ ? ? ? ?DateBorders border = new DateBorders(From, Till); ? ? ? ?if (!(x => == DateBorderType).Any(y => == border)) ? ? ? ?{ ? ? ? ? ? ?(new DateBordersItem(border, _DeleteDateBorder, DateBorderType)); ? ? ? ?} ? ?} ? ?catch (Exception e) ? ?{ ? ? ? ?(); ? ?}}

DateBorder 對象的創(chuàng)建包裝在 “try-catch” 構造當中。 這樣做是因為對象構造函數(shù)里可能會發(fā)生異常，且必須以某種方式處理它。 我還添加了 ClearDateBorders 方法：

ClearDateBorders = new RelayCommand((object o) =>{ ? ?();});

它可以快速刪除所有輸入的日期范圍。 在以前的版本中，每個日期都需要分別刪除，這對于大量日期而言是不便的。 在之前存在的日期范圍控制的相同代碼行中添加了 GUI 主窗口按鈕調(diào)用所講述的新創(chuàng)內(nèi)容。

單擊 “Autoset” 將觸發(fā)一次回調(diào)，它調(diào)用 SubFormKeeper 類實例之中的 Open 方法。 該類被編寫為包裝器，其中封裝嵌套的窗口創(chuàng)建過程。 這消除了主窗口 ViewModel 中不必要的屬性和字段，并防止赫茲股票量化直接訪問已創(chuàng)建的輔助窗口，因為本不該直接進行交互。

class SubFormKeeper{ ? ?public SubFormKeeper(Func<Window> createWindow, Action<Window> subscribe_events = null, Action<Window> unSubscribe_events = null); ? ?public void Open(); ? ?public void Close();}

如果您查看類代碼，則可從公開方法中看到它提供了確切的可能性集合。 進而，所有輔助自動優(yōu)化器窗口都將包裝在此特定類當中。

函數(shù)庫中操控優(yōu)化結果的新功能和錯誤修復

本文的此部分講述處理優(yōu)化報告函數(shù)庫中的修改 - “”。 除了引入自定義系數(shù)外，新功能還可以更快地從終端卸載優(yōu)化報告。 它還修復了數(shù)據(jù)排序中的錯誤。

引入一個自定義優(yōu)化系數(shù)

前幾篇文章的評論中有一項改進建議，就是能夠采用自定義系數(shù)來過濾優(yōu)化結果。 為了實現(xiàn)這個選項，我必須對現(xiàn)有對象進行一些修改。 無論如何，為了支持舊報表，讀取優(yōu)化數(shù)據(jù)的類既可與含有自定義系數(shù)的報表一起操作，也可與程序的早期版本中生成的報表一起操作。 因此，報告格式保持不變。 它有一個附加參數(shù) - 一個用于指定自定義系數(shù)的字段。

現(xiàn)在，“ SortBy” 枚舉含有新參數(shù) “Custom”，并已將相應的字段添加到 “Coefficients” 結構之中。 這會將系數(shù)添加到負責存儲數(shù)據(jù)的對象當中，但不會將其添加到卸載和讀取數(shù)據(jù)的對象之中。 數(shù)據(jù)寫入是通過兩種方法執(zhí)行的，和一個擁有靜態(tài)方法的類，它是為了從 MQL5 中保存報告。

public static void AppendMainCoef(double customCoef, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double payoff, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double profitFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double averageProfitFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double recoveryFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double averageRecoveryFactor, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?int totalTrades, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double pl, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double dd, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?double altmanZScore){ ? ? = customCoef; ? ?...}

首先，將標識自定義系數(shù)的新參數(shù)添加到 AppendMainCoef 方法當中。 然后，像其他傳遞的系數(shù)一樣，將其添加到 結構之中。 現(xiàn)在，如果您嘗試利用新的 “” 函數(shù)庫編譯舊項目，則會出現(xiàn)異常，因為 AppendMainCoef 方法代碼已有變化。 可稍微編輯卸載數(shù)據(jù)的對象來解決此錯誤 - 赫茲股票量化稍后將繼續(xù)討論 MQL5 代碼。

為了能夠正確編譯當前的 dll 版本，請用本文下面附帶的新代碼替換 Include 目錄中的 “History Manager”，如此足以在編譯機器人時兼容新、舊方法。

另外，我還修改了 Write 方法的代碼，該方法現(xiàn)在不會引發(fā)異常，但會返回錯誤消息。 這樣做是因為該程序不再使用命名互斥體，該互斥體明顯減慢了數(shù)據(jù)卸載過程，但是在舊版本的卸載類中必需用其生成報告。 不過，我尚未刪除使用互斥體寫入數(shù)據(jù)的方法，以便保持與先前實現(xiàn)的數(shù)據(jù)導出格式的兼容性。

為了讓新記錄出現(xiàn)在報告文件中，我們需要創(chuàng)建一個新的 <Item/> 標記，其 Name 屬性等于 “Custom”。

WriteItem(xmlDoc, xpath, "Item", (), new Dictionary<string, string> { { "Name", "Custom" } });

另一種修改的方法是 ：在此處添加了類似的代碼行，該代碼行加入了帶有自定義系數(shù)參數(shù)的 <Item/> 標簽。

現(xiàn)在，赫茲股票量化研究將自定義系數(shù)添加到數(shù)據(jù)和 MQL 機器人代碼當中。 首先，我們研究舊版本的數(shù)據(jù)下載功能，其中與 ReportWriter 類一起操作的代碼位于 文件的 CXmlHistoryWriter 類當中。 創(chuàng)建了以下代碼的引用，以便支持自定義系數(shù)：

typedef double(*TCustomFilter)();

上述類中的 “private” 字段存儲此函數(shù)。

class CXmlHistoryWriter ?{private: ? const string ? ? ?_path_to_file,_mutex_name; ? CReportCreator ? ?_report_manager; ? TCustomFilter ? ? custom_filter; ? void ? ? ? ? ? ? ?append_bot_params(const BotParams ?&params[]);// ? void ? ? ? ? ? ? ?append_main_coef(PL_detales &pl_detales, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?TotalResult &totalResult);// ? //double ? ? ? ? ? ?get_average_coef(CoefChartType type); ? void ? ? ? ? ? ? ?insert_day(PLDrawdown &day,ENUM_DAY_OF_WEEK day);// ? void ? ? ? ? ? ? ?append_days_pl();//public: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CXmlHistoryWriter(string file_name,string mutex_name, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CCCM *_comission_manager, TCustomFilter filter);// ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CXmlHistoryWriter(string mutex_name,CCCM *_comission_manager, TCustomFilter filter); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?~CXmlHistoryWriter(void) {_report_();} // ? void ? ? ? ? ? ? ?Write(const BotParams &params[],datetime start_test,datetime end_test);// ?};

該“private” 字段的值是從類的構造函數(shù)中填充的。 進而，在 append_main_coef 方法中，當從 dll 庫調(diào)用 “ReportWriter::AppendMainCoef” 靜態(tài)方法時，通過其指針調(diào)用所傳遞的函數(shù)，并接收自定義系數(shù)值。